Risk Advisory

"Das Risikomanagement der SKS Group bietet zukunftsweisende, pragmatisch umsetzbare Ansätze, die stets die aktuellsten regulatorischen Anforderungen erfüllen. Um für unsere Kunden erfolgreich Veränderungen zu erzielen, kooperieren wir kontinuierlich intern und extern." 

Christian Lacher
seit 2016 Geschäftsführer von SKS Österreich startete seine Karriere in der Informationstechnologie. Seit nunmehr über 15 Jahren ist er als Berater für Banken und Finanzdienstleister tätig. 

Christian Lacher
christian.lacher@sks-group.at

LiqRisk-Maturitätsmatrix

Mittels statistischer Modelle können Liquiditätsbedarf und Liquiditätsrisiko gegenüber ungenaueren  Methoden ziemlich exakt ermittelt werden.

LiqRisk Stress-Testing

Im Bereich Stress-Testing fokussieren wir bei den Szenarien vor allem auf
Basel III-Konformität.

Kreditportfoliomodelle

Erfolgreiches Kreditportfoliomanagement erfordert das Verständnis für die Einzelkomponenten und ihr Zusammenwirken.

KreditRM Stress-Testing

Anhand unserer gewonnenen Praxiserfahrungen ist die Entwicklung von sinnvollen Stresstests für Kreditrisiken aktuell die größte Herausforderung in den Instituten.

Loss Given Default (LGD)

SKS konnte bereits mehrere große, international tätige Banken in Deutschland bei der Entwicklung und Implementierung von LGD-Modellen vollumfänglich begleiten.

Workout-Management

Seit einigen Jahren bestehen wesentlich verbesserte Möglichkeiten zum Verkauf oder zur Verbriefung von ausgefallenen Forderungen, aber auch für das Outsourcing der notwendigen Prozessschritte.

LGD und CCF

Die Solvabilitätsverordnung verpflichtet in § 121 Abs. 1 Satz 2 auch Banken zur Berechnung der realisierten Verlustquoten (LGD) und der realisierten Konversionsfaktoren (CCF) sowie zum Vergleich dieser mit den aufsichtlichen Schätzern.

NIMM / SA-CCR

Trading Book

CVA / DVA

Stress-Testing

Das primäre Ziel von Stresstests ist es, die Auswirkung von Krisen­ereignissen, z.B. Börsencrash, Zins- und Wechselkursschock oder wirtschaftliche Rezession auf den Wert eines bestimmten Portfolios oder dem Gesamtportfolio einer Bank zu überprüfen.

Risk Data Aggregation

OpRisk

Effizientes Management Operationeller Risiken.