LiqRisk-Maturitätsmatrix
Mittels statistischer Modelle können Liquiditätsbedarf und Liquiditätsrisiko gegenüber ungenaueren Methoden ziemlich exakt ermittelt werden.
LiqRisk Stress-Testing
Im Bereich Stress-Testing fokussieren wir bei den Szenarien vor allem auf
Basel III-Konformität.
Kreditportfoliomodelle
Erfolgreiches Kreditportfoliomanagement erfordert das Verständnis für die Einzelkomponenten und ihr Zusammenwirken.
KreditRM Stress-Testing
Anhand unserer gewonnenen Praxiserfahrungen ist die Entwicklung von sinnvollen Stresstests für Kreditrisiken aktuell die größte Herausforderung in den Instituten.
Loss Given Default (LGD)
SKS konnte bereits mehrere große, international tätige Banken in Deutschland bei der Entwicklung und Implementierung von LGD-Modellen vollumfänglich begleiten.
Workout-Management
Seit einigen Jahren bestehen wesentlich verbesserte Möglichkeiten zum Verkauf oder zur Verbriefung von ausgefallenen Forderungen, aber auch für das Outsourcing der notwendigen Prozessschritte.
LGD und CCF
Die Solvabilitätsverordnung verpflichtet in § 121 Abs. 1 Satz 2 auch Banken zur Berechnung der realisierten Verlustquoten (LGD) und der realisierten Konversionsfaktoren (CCF) sowie zum Vergleich dieser mit den aufsichtlichen Schätzern.
Stress-Testing
Das primäre Ziel von Stresstests ist es, die Auswirkung von Krisenereignissen, z.B. Börsencrash, Zins- und Wechselkursschock oder wirtschaftliche Rezession auf den Wert eines bestimmten Portfolios oder dem Gesamtportfolio einer Bank zu überprüfen.
OpRisk
Effizientes Management Operationeller Risiken.
