LGD und CCF für Banken im Basis-IRBA

Nicht nur Banken, die den Basis-IRBA anwenden, verpflichtet die Solvabilitätsverordnung zur Sammlung detaillierter Informationen über den Verlauf von Kreditausfällen. § 121 Abs. 1 Satz 2 regelt auch die Verpflichtung zur Berechnung der realisierten Verlustquoten (LGD) und Konversionsfaktoren (CCF) sowie deren Vergleich mit den aufsichtlichen Schätzern.

Erprobter Lösungsansatz. Schlanke Implementierung.  

Bereits in mehreren Projekten bei großen deutschen Banken durfte die SKS Group die Entwicklung von Verfahren, Prozessen und Systemen rund um die Umsetzung des fortgeschrittenen IRBA bis hin zu ihrer erfolgreichen Zertifizierung durch die BaFin maßgeblich unterstützen. Auf dieser Grundlage haben wir einen konsolidierten Lösungsansatz zur Umsetzung des o.g. § 121 SolvV entwickelt.

Unser Ansatz reduziert sowohl das Risiko als auch den kapazitären, mönetären und zeitlichen Aufwand eines solchen Projekts erheblich.