Stress-Testing im Bereich Liquiditätsrisikomanagement

SKS Advisory begleitet Banken bei der Validierung und Verbesserung Basel III- und MaRisk-konformer Stressszenarien. Neben instititutsspezifischem Know-how verfügt die SKS Group über umfangreiche Erfahrungen bei der Messung und Implementierung marktbezogener Risikoszenarien wie

 

  • Herabstufung der Bonitätsbeurteilung (um drei Stufen)
  • Teilabfluss der Einlagen des Mengengeschäfts
  • Abflüsse bei Großkundenfinanzierungen und Reduzierung von Quellen
    zur sicheren Mittelbeschaffung
  • Verlust an sicheren, kurzfristigen Finanzierungsgeschäften 
    (Ausnahme: hochliquide Aktiva)
  • Anstieg der Marktvolatilität
  • Außerplanmäßige Ziehung von Kredit- und Liquiditätslinien
  • Abflüsse aus der Inanspruchnahme außerbilanzieller Geschäfte
    aufgrund von Reputationsrisiken