Analytical Credit Datasets – AnaCredit

Mit dem Beschluss EZB/2014/6 der Europäischen Zentralbank (EZB) wurden am 08. April 2014 die Voraussetzungen zur Schaffung eines neuen zentralen europäischen Kreditregisters bekannt gegeben. Dieses Vorhaben, Analytical Credit Datasets (kurz: AnaCredit), hat eine weitreichende Wirkung und betrifft praktisch alle Institute. Am 18. Mai 2016 wurde die EZB-Verordnung beschlossen und kurz darauf veröffentlicht. Wesentliche Inhalte dieser Verordnung sind eine Vielzahl von Informationen über die Kreditnehmer eines Institutes, die vergebenen Kredite und die entsprechenden Kreditsicherheiten, die an die jeweiligen nationalen Zentralbanken zu melden sind. Die nationalen Zentralbanken übermitteln diese Informationen dann an die EZB. Die Meldung ist über bereits bestehende Meldepflichten hinaus abzugeben. Der Geltungsraum der Verordnung umfasst die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion.

Zielsetzung

  • Schaffung eines einheitlichen europäischen Kreditregisters
  • Strukturierte Sammlung und Verwaltung granularer Kreditdaten
  • Kenntnis über Art, Höhe, Laufzeit und Schuldner der in der Eurozone vergebenen Kredite
  • Nutzung der Daten durch die EZB zu bankaufsichtlichen und statistischen Zwecken sowie aus geldpolitischen Erwägungen
  • Überwachung im Rahmen des Single Supervisory Mechanism (SSM)

Anforderungen und Umfang für die Institute

Die Meldepflicht umfasst zunächst Kredite ausschließlich an juristische Personen. Die Meldeschwelle beträgt 25.000 € (bezogen auf die Summe aller Kredite pro Kreditnehmer). Meldungen von Krediten an Privatpersonen sind in Phase I nicht vorgesehen, werden aber voraussichtlich in zukünftigen Phasen meldepflichtig. Im Rahmen des „loan by loan-Ansatzes“ erfolgt dabei die Meldung eines jeden einzelnen Kreditdatensatzes der betroffenen Kreditnehmer über die Bundesbank an die EZB. Die zur Meldung zugehörigen Stammdateninformationen müssen einmalig bzw. laufend im Falle von Änderungen übermittelt werden.

Die ursprünglich seitens der EZB geforderten 95 Attribute lassen sich in folgende Bereiche einordnen:

  • Kreditgeber
  • Kreditnehmer
  • Geschäftsdaten
  • Sicherungsgeber
  • Sicherungsgegenstand
  • Erkennen von gemeinschaftlichen Ausleihungen und Schuldverhältnissen.

Umsetzung und erwarteter Zeitplan

Die Anwendung wird in mehreren Phasen erfolgen, beginnend mit Phase I mit Inkrafttreten der Verordnung am 31. Dezember 2017. Ab diesem Zeitpunkt steht es den nationalen Zentralbanken frei, erstmals Stamm- und Betragsdaten von den Instituten anzufordern. Die Bundesbank hat angekündigt, der ersten Meldung eine Testphase ab dem vierten Quartal 2017 vorzuschalten. Die Bundesbank sieht eine Vorabmeldung der Vertragspartner Stammdaten ab 31. Januar 2018 vor. Der Meldestichtag für die Kreditdaten ist der 31. März 2018.  Die erstmalige Weiterleitung der Vertragspartner-Stammdaten an die EZB ist per 31. März 2018 vorgesehen. Die weiteren Phasen sind noch nicht definiert. Eine weitere Phase wird frühestens zwei Jahre nach einem entsprechenden EZB-Ratsbeschluss beginnen.  Die folgende Grafik beschreibt die einzelnen Phasen und deren Auswirkung:

Herausforderungen

Die größte Herausforderung für die betroffenen Institute wird sein, die melderelevanten Daten aus verschiedenen Bereichen, wie z.B. Risikomanagement, Kredit, Meldewesen, Accounting etc. zusammenzuführen und in der erforderlichen Granularität und Qualität bereitzustellen. Bei den meisten Instituten wird die aktuelle IT-Architektur, die bestehende Datenverfügbarkeit im Front Office oder die derzeitige Verarbeitung im Datawarehouse nicht ausreichen.

Die folgenden Punkte geben einen Ausblick, welche ausgewählten Herausforderungen auf die Institute zukommen.

  • Es werden umfangreiche Anpassungen von Systemen und Prozessen vorzunehmen sein. Die knappe Zeit zur Konzeption und Umsetzung muss genutzt werden. Dies gilt vor allem für die prozessualen Fragestellungen.
  • Insbesondere bei Instituten mit ausländischen Filialen oder Töchtern ergeben sich zusätzliche Herausforderungen durch nationale Anforderungen und spätere Gruppenmeldungen.
  • Bei der Beschaffung der benötigten Informationen sind verschiedene Datenlieferanten involviert. Die Schaffung einer einheitlichen Datenbasis -teilweise auch aus verschiedenen Geschäftsbereichen - nimmt dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle ein.
  • Die Datenqualität muss aufgrund der niedrigen Meldegrenze deutlich verbessert werden.
  • Aufgrund der hohen Datenmenge sind keine manuellen Korrekturen möglich. Ungeachtet dessen ist die Konsistenz mit anderen Meldungen sicher zu stellen.
  • Mögliche Überschneidungen oder eine verbundene Umsetzung mit anderen Projekten (z.B. BCBS 239) sind zu prüfen. 

Aufgrund des sehr engen Zeitplanes und der hohen Anforderungen müssen die Institute zeitnah reagieren und die Gap-Analysen kurzfristig durchführen. Nur über die rechtzeitige Auseinandersetzung mit der Thematik und der entsprechenden Projektplanung kann eine geeignete und zeitgerechte Implementierung sichergestellt werden. 

Unsere Leistungen im Überblick

Im Rahmen einer Vorstudie unterstützt Sie die SKS Group und zeigt Lücken und
Handlungsfelder auf, die bei der Umsetzung von AnaCredit eine besonders hohe
Relevanz haben. Im Rahmen des Umsetzungsprojektes unterstützen wir Sie sowohl fachlich als auch technisch seitens SKS Advisory und SKS Solutions. Unseren erfolgreichen Lösungsansatz konnten wir bereits bei einer Vielzahl von Kunden unter Beweis stellen. Konkret bieten wir folgende Leistungen an:

Gerne verweisen wir auf einen von SKS verfassten Artikel im „Risiko Manager“. Um diesen zu lesen, klicken Sie hier auf den Link.

 

Ansprechpartner

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