Liquiditätsrisiko
Das Management von Liquiditätsrisiken bedeutet ein in sich und über die Risikoart hinaus abgestimmtes Gesamtbild zu schaffen.
Risk Data Aggregation
Die vom Baseler Ausschuss formulierten 14 Prinzipien zugunsten automatisierter Risiko- und Ertragslage-Berichte werden bis 2016 in nationales Recht überführt.
Stress-Testing
Stresstests haben sich in der Praxis bereits als Mittel gegen verschiedene Geschäftsrisiken durchgesetzt. Wir gewähren Einblicke in die wichtigen Faktoren.
CVA / DVA
Auch um das sog. Kontrahentenrisiko (Credit Valuation Adjustment, CVA) abzufangen, verpflichtet Basel III zu zusätzlichen Eigenmittelanforderungen.
Trading Book
Zur Berechnung der Eigenkapitalanforderung werden in Zukunft alle Institute den Standardansatz verbindlich berechnen und intern veröffentlichen müssen.
SA-CCR
Eine verbesserte Messmethodik (der neue Standardansatz zur Messung von Kontrahenten-Ausfallrisiken) kommt ab
1. Januar 2017 zur Anwendung.
LGD und CCF
Die Solvabilitätsverordnung verpflichtet auch Banken zur Berechnung realisierter Verlustquoten (LGD) und Konversionsfaktoren (CCF).
Workout-Management
Viele Institute nutzen noch nicht die verbesserten Möglichkeiten zum Verkauf oder der Verbriefung ausgefallener Forderungen.
Loss Given Default (LGD)
SKS konnte bereits mehrere große, international tätige Banken in Deutschland bei der Entwicklung und Implementierung von LGD-Modellen vollumfänglich begleiten.
KreditRM Stress-Testing
Anhand unserer gewonnenen Praxiserfahrungen ist die Entwicklung von sinnvollen Stresstests für Kreditrisiken aktuell die größte Herausforderung in den Instituten.
Kreditportfoliomodelle
Erfolgreiches Kreditportfoliomanagement erfordert das Verständnis für die Einzelkomponenten und ihr Zusammenwirken.
LiqRisk Stress-Testing
Im Bereich Stress-Testing fokussieren wir bei den Szenarien vor allem auf
Basel III-Konformität.
OpRisk
Effizientes Management Operationeller Risiken.
Neue Ausfalldenifinition
Die European Banking Authority (EBA) hat die Ausfalldefinition nach Art 178 CRR finalisiert. Die Einführung ist bis 2021 gefordert.
NPL Management
Der Umgang mit notleidenden Krediten hat sich seitens der Aufsicht deutlich weiterentwickelt, ja verschärft und der Umfang hat sich stark erweitert.