Risk Advisory

"Im Bereich Risk Advisory unterstützt SKS seine Klienten mit maßgeschneiderten Ansätzen zur Abbildung von Risiken im Bankgeschäft. Bei der Entwicklung zukunftsweisender Modelle, Methoden und Prozesse erarbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden praktikable Ansätze, die sowohl das Risiko als auch den Ertrag im Blick behalten. Dabei achten wir besonders auf die Einhaltung der aktuellen regulatorischen Vorgaben – stets mit dem Ziel nachhaltig einen Mehrwert zu schaffen." 

Robert Strolz
Bereichsleiter Risk Advisory. Robert Strolz leitet bei SKS Advisory diesen Bereich in partnerschaftlicher Kooperation mit den anderen Unternehmensbereichen. Innerhalb der SKS Group führt er dazu verschiedene Projekte im Basel III-Umfeld durch und übernimmt auch die Ausarbeitung aktueller Spezialthemen im Zins- und Liquiditätsrisiko.

Robert Strolz
robert.strolz@sks-group.at

Liquiditätsrisiko

Das Management von Liquiditätsrisiken bedeutet ein in sich und über die Risikoart hinaus abgestimmtes Gesamtbild zu schaffen.

Risk Data Aggregation

Die vom Baseler Ausschuss formulierten 14 Prinzipien zugunsten automatisierter Risiko- und Ertragslage-Berichte werden bis 2016 in nationales Recht überführt.  

Stress-Testing

Stresstests haben sich in der Praxis bereits als Mittel gegen verschiedene Geschäftsrisiken durchgesetzt. Wir gewähren Einblicke in die wichtigen Faktoren.

CVA / DVA

Auch um das sog. Kontrahentenrisiko (Credit Valuation Adjustment, CVA) abzufangen, verpflichtet Basel III zu zusätzlichen Eigenmittelanforderungen. 

Trading Book

Zur Berechnung der Eigenkapitalanforderung werden in Zukunft alle Institute den Standardansatz verbindlich berechnen und intern veröffentlichen müssen.

SA-CCR

Eine verbesserte Messmethodik (der neue Standardansatz zur Messung von Kontrahenten-Ausfallrisiken) kommt ab 
1. Januar 2017 zur Anwendung.

LGD und CCF

Die Solvabilitätsverordnung verpflichtet auch Banken zur Berechnung realisierter Verlustquoten (LGD) und Konversionsfaktoren (CCF).

Workout-Management

Viele Institute nutzen noch nicht die verbesserten Möglichkeiten zum Verkauf oder der Verbriefung ausgefallener Forderungen.

Loss Given Default (LGD)

SKS konnte bereits mehrere große, international tätige Banken in Deutschland bei der Entwicklung und Implementierung von LGD-Modellen vollumfänglich begleiten.

KreditRM Stress-Testing

Anhand unserer gewonnenen Praxiserfahrungen ist die Entwicklung von sinnvollen Stresstests für Kreditrisiken aktuell die größte Herausforderung in den Instituten.

Kreditportfoliomodelle

Erfolgreiches Kreditportfoliomanagement erfordert das Verständnis für die Einzelkomponenten und ihr Zusammenwirken.

LiqRisk Stress-Testing

Im Bereich Stress-Testing fokussieren wir bei den Szenarien vor allem auf
Basel III-Konformität.

OpRisk

Effizientes Management Operationeller Risiken.

Neue Ausfalldenifinition

Die European Banking Authority (EBA) hat die Ausfalldefinition nach Art 178 CRR finalisiert. Die Einführung ist bis 2021 gefordert.

NPL Management

Der Umgang mit notleidenden Krediten hat sich seitens der Aufsicht deutlich weiterentwickelt, ja verschärft und der Umfang hat sich stark erweitert.