SA-CCR

SA-CCR – DER NEUE STANDARDANSATZ FÜR KONTRAHENTENAUSFALLSRISIKEN

Die Novellierung der Capital Requirements Regulation (CRR II) und der Capital Requirements Directive (CRD V) wurde im Rahmen der Trilogverhandlungen auf europäischer Ebene abgeschlossen. Nach einer Überarbeitung durch Rechts- und Sprachsachverständige werden die CRR II und die CRD V durch das EU Parlament formal beschlossen. Im Anschluss daran wird die Veröffentlichung der finalen Papiere im Amtsblatt der EU erwartet, ein Inkrafttreten 20 Tage darauf.

Eine der damit verbundenen wesentlichen Änderungen ist die Ablösung der Marktbewertungsmethode durch den neuen Standardansatz für Kontrahentenausfallsrisiken (Counterparty Credit Risk - SA-CCR). Dieser neue Standardansatz zur Berechnung der Risikopositionen für Derivate stellt mit der erwarteten zweijährigen Implementierungsfrist die Institute vor große Herausforderungen.

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